Los inicios de lo que hoy se conoce como investigación de operaciones se remontan a los años 1759 cuando el economista Quensay empieza a utiliza modelos primitivos de programación matemática.

Más tarde, otro economista de nombre Warles, hace uso, en 1874, de técnicas similares. Los modelos lineales de la investigación de operaciones, tienen como precursores a Jordan en 1873, Minkowsky en 1896 y a Farkas en 1903. Los modelos dinámicos probabilísticos tiene su origen con Markov. El desarrollo de los modelos de inventarios, así como el de tiempos y movimientos, se lleva a cabo por 1920, mientras que los modelos de líneas de espera se originan con los estudios de Erland, a principios del siglo XX.